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Crash-Abwehr: Notenbanken pumpen pro Quartal 200 Milliarden Dollar in die Märkte
Laut einer Studie der Citigroup müssen die weltweiten Notenbanken die Märkte mit rund 200 Milliarden US-Dollar pro Quartal stützen, um einen Crash zu verhindern.
Matt King, Leiter Kreditstrategie weltweit bei der Citigroup, hat mit seinen Kollegen ermittelt, wieviel Liquidität die Zentralbanken jedes Quartal bereitstellen müssen, um ein Abrutschen der Märkte zu verhindern. Sie schätzen, dass die Abwesenheit jeglicher Stimuli mit einem zehnprozentigen Rückgang der Aktienmärkte im Quartal vereinbar ist und kommen auf dieser Basis zu dem Ergebnis, dass die Zentralbanken alle drei Monate rund 200 Milliarden US-Dollar (ca. 157,5 Mrd. Euro) bereitstellen müssen, um einen Ausverkauf an den Märkten zu verhindern. Zum Vergleich: Dieser Wert entspricht fast acht Prozent der Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank in Höhe von knapp zwei Billionen Euro. |
[Quelle: http://www.fondsprofessionell.de/news/ma.../1017729/ref/4/]
Ja. Lasst es krachen Jungs.
Mit Vollgas vor die Wand.
Dieser Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zum letzten Mal von gastli: 22.10.2014 16:07.
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